ABarembuch-_Pieniadz_i_NBP_-_student.pdf

Bankowość II

Warunki zaliczenia

Egzamin – test jednokrotnego wyboru + pytania otwarte

Termin – wstępnie ostatnie zajęcia 31 stycznia 2009

Godz. 8.00 sala C2 - 465, 481, 482, 466, 461,472,

Godz. 9.45 sala C2 - 473, 474, 475, 476, 477, 471

http://pe.univ.gda.pl/

Hasło: abbank2008

Program

Przepisywanie ocen

Konsultacje

Poniedziałek 8-9

Wtorek 17-18

Kontakt abarembruch@wzr.pl

Adam Barembruch

Ewolucja pieniądza

Pieniądz kruszcowy (ważony, liczony)

Pieniądz papierowy

Pieniądz bezgotówkowy + pieniądz elektroniczny

Istota pieniądza

Bilon

Moneta

Funkcje pieniądza

Definicja pieniądza

Funkcjonalna

Statystyczna

Środek płatniczy

Środek wymiany

Miernik wartości Środek tezauryzacji

Funkcja pieniądza światowego

• Miernik wartości

• Środek wymiany

• Środek płatniczy

• Środek tezauryzacji

• Pieniądz światowy

(jeśli cztery pierwsze funkcje wypełnia w

kraju i za granicą)

• M0 (baza monetarna) - rezerwy

obowiązkowe banków komercyjnych,

rezerwy nadwyżkowe banków

komercyjnych, obieg pieniądza

gotówkowego

• M1 - baza monetarna i depozyty na

żądanie w bankach komercyjnych

• M2 - M1 i depozyty krótkoterminowe w

bankach komercyjnych

• M3 - M2 oraz depozyty średnio- i

długoterminowe w bankach

komercyjnych

• L (M4) - agregat ogólnej płynności

gospodarki - M3 oraz papiery

wartościowe i dokumenty handlowe

Prawo Greshama Kopernika

CECHY PIENIĄDZA

• Podzielność

•Trwałość

•Rzadkość

• Jednorodność

Struktura obiegu pieniądza w Polsce w

2006 r.

Pieniądz i indeksy

Pojęcia

Inflacja w Polsce w latach 1950-2008

Inflacja

Deflacja

Deprecjacja

Aprecjacja

Pojęcia

Kwotowanie walut w Polsce

Dewaluacja

Rewaluacja

Kwotowanie bezpośrednie – wyrażenie w danym

kraju waluty obcej w jednostkach monetarnych

waluty krajowej, np. USD/PLN w Polsce

Wskaźniki miesięcznej dewaluacji w latach 90-tych

Kwotowanie pośrednie - wyrażenie w danym kraju

waluty krajowej w jednostkach monetarnych

waluty obcej, np. PLN/USD w Polsce

Data wprowadzenia

Wskaźnik (%)

14.10.1991

1,8

„ kurs złotego obniżono” z poziomu

USD/PLN = 2,8 do USD/PLN = 3, 0!!!!

27.08.1993

1,6

13.09.1994

1,5

30.11.1994

1,4

16.02.1995

1,2

08.01.1996

1,0

PLN/USD = 1/2,8 > USD/PLN = 1/3, 0

26.02.1998

0,8

17.07.1998

0,65

10.09.1998

0,5

25.03.1999

0,3

11.04.2000

Waluta bazowa i waluta kwotowana

Indeksy

Walutą bazową jest pierwsza waluta w kwotowaniu, natomiast druga jest walutą

kwotowaną (zmienną).

WIBOR

WIBID

Dla kwotowania:

1. EUR/USD – EUR jest walutą bazową, a USD walutą kwotowaną.

2. PLN/USD – PLN jest walutą bazową, a USD walutą kwotowaną.

Kurs walutowy informuje, za ile ktoś jest skłonny kupić lub sprzedać walutę bazową za

walutę kwotowaną.

WIBID (warsaw interbank bid rate) - roczna stopa procentowa jaką banki zapłacą za środki przyjęte

w depozyt od innych banków, ustalane o godz 11:00,

WIBOR (warsaw interbank offered rate) - oprocentowanie po jakim banki udzielą pożyczek innym

bankom, ustalane o godz 11:00,

Przykład: Kwotowanie dla USD/PLN:

USD/ PLN = 3,9260 / 3,9275

BID

OFFER

3,9260 to kurs kupna waluty obcej USD przez bank – BID

3,9275 to kurs sprzedaży waluty obcej USD przez bank - OFFER

Rodzaje transakcji jednodniowych

Funkcje rynku lokat międzybankowych

O/N — overnight

to termin jednodniowy Bank pożyczający pieniądze otrzymuje je w dniu

zawarcia transakcji, a zwraca w następnym dniu roboczym. Te transakcje są

bardzo popularne, a ceny lokat podlegają znacznym wahaniom. (Dni wolne od

pracy są na rynku „martwe"), najmniej fortunnym dniem zaciągnięcia pożyczki

O/N jest piątek, ponieważśrodki otrzymuje się na 1 dzień a płaci

oprocentowanie za 3 dni

T/N — tom/next

są zawierane na jeden dzień, ale pieniądze docierają do banku biorącego

depozyt następnego dnia po transakcji, zwracane są natomiast w kolejnym

dniu roboczym,

S/N— spot/next

dotyczy transakcji jednodniowych, ale bank dający lokatę przekazuje

pieniądze dopiero w drugim dniu roboczym po zawarciu umowy, a zwrotu

domaga się następnego dnia roboczego,

zarządzanie płynnością

jest często wykorzystywanym źródłem finansowania

wzrostu akcji kredytowej

( uniezależnia akcję kredytową od wielkości depozytów,

tzw. Pewne źródło finansowania akcji kredytowej

jest wykorzystywany jako źródło surowców potrzebnych do

wytwarzania przez banki klasycznych instrumentów

terminowych

źródło finansowania krótkoterminowych operacji

arbitrażowych i spekulacyjnych

LIBOR

EURIBOR

LIBOR (ang. London Interbank Offered Rate) - stopa procentowa kredytów oferowanych na rynku międzybankowym w

Londynie przez 4 główne banki: Bankers Trust, Bank of Tokyo, Barclays i National Westminster. Jest ustalana o

godzinie 11:00 GMT. Stanowi bazową stopę procentową dla ustalania oprocentowania kredytów i depozytów na rynku

międzybankowym

EURIBOR (ang. Euro Interbank Offered Rate) - stopa procentowa kredytów w strefie euro oferowanych przez

jeden bank innemu bankowi. Jest to średnie notowanie z 57 największych banków strefy euro - ustalane przez

FBE - Federation Bancaire de L'Union Europeenne w Brukseli

Historia międzynarodowych systemów

walutowych

Zestaw zasad, norm wymiany, narzędzi regulacyjnych i instytucji

mających na celu zapewnienie swobodnego transferu siły

nabywczej między obszarami walutowymi, na których cyrkulują

odrębne waluty

Systemy walutowe

1870-1914

System waluty złotej

1914-1939

System waluty sztabowo - złotej

1944-1971

System z Bretton - Woods

1971

System waluty kierowanej

Plik z chomika:

Inne pliki z tego folderu:

Inne foldery tego chomika: