ZARZĄDZANIE INSTYTUCJAMI KREDYTOWYMI wykłady.doc

ZARZĄDZANIE INSTYTUCJAMI KREDYTOWYMI

Dr Jerzy Gwizdała

WYKŁAD 1

26 wrzesień 2009

Egzamin-> pytania testowe i otwarte

PROGRAM:

1.      Polski system bankowy a system kredytowy państwa.

2.      Rodzaje banków funkcjonujących w gospodarce.

3.      Aspekty prawne, ekonomiczne i organizacyjne funkcjonujących banków komercyjnych.

4.      NBP jako kredytobiorca pierwszej instancji.

5.      Produkty kredytowe oraz kredytowe produkty pochodne w ofercie handlowej banków komercyjnych dla klientów detalicznych i korporacyjnych.

6.      Segmentacja klientów w bankach komercyjnych.

7.      Bankowe konsorcjum kredytowe w gospodarce.

8.      Organizacja i funkcjonowanie banków spółdzielczych oraz SKOK-ów w finansowaniu osób fizycznych i przedsiębiorczości.

9.      Zarządzanie bankiem komercyjnym w gospodarce: obszary ryzyka, przyczyny występowania ryzyka bankowego (kredytowego).

10.  Techniki zarządzania aktywami banku.

11.  Finansowanie pozabilansowe w bankach: -organizacja, nowoczesne instrumenty kredytowe,

12.  Strategie zarządzania ryzykiem w instytucjach kredytowych.

13.  Pośrednicy kredytowi na rynku usług finansowych.

14.  Rola pośredników kredytowych w obsłudze finansowej klientów detalicznych.

15.  Koncepcje finansowania instytucji pośredników kredytowych.

16.  Nadzór nas instytucjami kredytowymi w Europie.

17.  Perspektywy i scenariusze w rozwoju działalności instytucji kredytowych.

18.  Innowacje na rynku instytucji kredytowych w Europie.

Ceną pieniądza w banku jest oprocentowanie. Wyróżniamy 2 rodzaje ceny:

- cena pieniądza kredytowego

- cena pieniądza depozytowego

Cena pieniądza kredytowego musi być wyższa od ceny pieniądza depozytowego.

Europejski Bank Inwestycyjny- instytucja kredytująca pierwszej instancji, „bank Unii Europejskiej”, kredyty prawie na warunkach preferencyjnych.

Udzielanie kredytów do 20 % kapitałów własnych banku.

Portfel wszystkich kredytów nie wyższy niż 600 % kapitałów własnych banku.

Dwustopniowy system bankowy w Polsce

Organy NBP:

- RPP

- Zarząd

- Prezes

KIR-> spółka prawa handlowego; rozliczenia międzybankowe

ZBP-> wspiera działanie banków komercyjnych

W Polsce działają około 53 banki uniwersalne, 579 spółdzielcze, razem 632.

4 banki hipoteczne.

Banki instytucjonalne-> to NIE są banki kredytu inwestycyjnego! Zajmują się inwestycjami kapitałowymi.

Banki hipoteczne-> ich nazwa wzięła się od sposobu zabezpieczenia kredytu.

Pożyczki hipotecznej nie można wykorzystać na sfinansowanie działalności gospodarczej.

System-> instytucje i ich organizacja.

Sektor-> instytucje będące częścią systemu.

Monobank-> bank, który wypełnia funkcje banku centralnego i banku komercyjnego.

NBP został zlikwidowany jako monobank na początku lat 90-tych. Wydzielono z niego 9 banków.

Bank Anglii jest  monobankiem.

RADA POLITYKI PIENIĘŻNEJ:

Ma wpływ na cenę pieniądz kredytowego i depozytowego, poprzez określanie wysokości stóp procentowych.

!!! Zadania RPP:

1.      ustala wysokość stóp procentowych NBP

- stopa referencyjna (3,50)

- stopa depozytowa (2,00)

- stopa redyskonta weksli (3,75)

- stopa lombardowa (5,00)

Dwie ostatnie wyznaczają komercyjną cenę pieniądza na rynku.

Obniżenie stóp procentowych ma na celu wpływ na rozwój gospodarki. Zmniejsza się oprocentowanie kredytów i depozytów. Jest więcej pieniądza na rynku.

2.      ustala zasady i stopy rezerw obowiązkowych banków

- rezerwy fakultatywne -> od działalności kredytowej

- rezerwy obligatoryjne -> od działalności depozytowej

3.      ustala zasady operacji otwartego rynku

4.      określa górne granice zobowiązań wynikających z zaciągania przez NBP pożyczek i kredytów w zagranicznych instytucjach finansowych i bankach

5.      zatwierdza plan finansowy i sprawozdania finansowe NBP

6.      przyjmuje roczne sprawozdanie finansowe NBP

7.      dokonuje oceny działalności zarządu NBP w zakresie realizacji założeń polityki pieniężnej

8.      uchwala zasady rachunkowości NBP, przedłożone przez prezesa NBP

INSTRUMENTY FINANSOWE NBP:

- wysokość stóp procentowych

- zasady i stopy rezerw obowiązkowych

- zasady operacji otwartego rynku

Banki komercyjne - PODZIAŁ

a)      terytorium

·         regionalne (lokalne)

·         międzynarodowe (np. Citi Handlowy)

b)     kapitał

·         państwowe

·         spółka akcyjna SA

·         prywatne

·         spółdzielcze

·         jednoosobowe banki spółki państwa

EGZAMIN

System nadzoru nad instytucjami kredytowymi jest:

- systemem instytucjonalnym

- systemem mieszanym

Nie jest systemem zintegrowanym!!!

System zintegrowany jest dla KNF.

System norm ostrożnościowych- system gwarantowania depozytów w bankach komercyjnych Polsce. (Bankowy Fundusz Gwarancyjny)

Wskaźnik Cooka -> wskaźnik wypłacalności (adekwatności kapitałowej). Min 8 %

Podział banków komercyjnych w Polsce

OPERACJE BANKOWE

·         bierne (pasywne, depozytowe)

czynności kosztowe

- lokaty innego banku w naszym banku

- depozyty i lokaty instytucji finansowych

- depozyty i lokaty instytucji niefinansowych

- depozyty i lokaty osób fizycznych

·         czynne (aktywne, kredytowe)

czynności dochodowe

- gwarancje, poręczenia bankowe (pozabilansowe)

- kredyty dla instytucji finansowych i niefinansowych

- pożyczki dla osób fizycznych

- factoring

- leasing

- forfaiting

- akredytywy

- lokaty naszego banku w innych bankach EGZAMIN

·         operacje rozliczeniowe lub pośredniczące

czynności dochodowe

- prowadzenie rachunków dla klientów

- zlecenia klientów (przelewy, płatności)

- doradztwo finansowe

- prowadzenie skrytek sejmowych

- trade finace (finansowanie handlu)

EGZAMIN-> znać operacje bankowe (głównie bierne)

USŁUGI bankowe świadczone przez banki dla:

a)     podmiotów gospodarczych

- prowadzenie różnych rodzajów rachunków i przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych, krajowych i zagranicznych

- produkty depozytowe

- udzielanie kredytów

- inne formy finansowania działalności gospodarczej, operacje na rynku pieniężnym, wydawanie kart płatniczych

b)     gospodarstw domowych

- zakładanie lokat terminowych

- prowadzenie rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

- wydawanie kart płatniczych

- realizacje czeków i przekazów zagranicznych

- udzielanie kredytów

- usługi dodatkowe

Funkcjonowanie banków  EGZAMIN

WYKŁAD 2

24 październik 2009

Najważniejsze instytucje kredytujące:

- w Polsce NBP

- w UE EBC

Instytucje kredytowe:

- zagraniczne

- krajowe

- bankowe

- niebankowe

Struktura kredytów udzielanych przez banki:

- 30% korporacje

- 30% małe i średnie przedsiębiorstwa

- 30% klienci detaliczni

Rodzaje luk w bankach (związane z ryzykiem):

- luka zerowa (wartość kredytów równa wartości depozytów)

- luka dodatnia (pozytywna, obowiązuje w bieżącym zarządzaniu bankiem)

- luka ujemna             

Czynniki określające całokształt działalności banku

EGZAMIN

Wymień czynniki działalności banku podlegające kontroli menedżerskiej

Porządek prawny

3 grupy prawa dotyczące funkcjonowania banków

- przepisy ogólne prawa

- bankowy porządek prawny

- przepisy utworzone dla zapewnienia porządku

Porządek prawny od 01.01.1098r.:

1.      znowelizowana ustawa prawo bankowe 29.08.1997r. (nadzór, RPP)

2.      znowelizowana ustawa o NBP 29.08.1997r.

3.      ustawa restrukturyzacji banków spółdzielczych i BGŻ 01.01.1998r.

4.      ustawa o listach zastawnych i bankach hipotecznych 29.08.1997r.

5.      ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym

6.      ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów 01.01.1998r.

Dlaczego przygotowano odrębną ustawę dla banków spółdzielczych i banków gospodarki żywnościowej?

- wygenerowały one bardzo duży portfel kredytów zagrożonych

- dawały kredyty preferencyjne dla rolników na mechanizację rolnictwa i nie kontrolowały ich wykorzystania

Ustawa o BFG:

- system norm ostrożnościowych

- system gwarantowania depozytów

Ustawa o listach zastawnych:

- niezbędna, żeby można było utworzyć banki hipoteczne

Listy zastawne to dłużne papiery wartościowe, których podstawą są wierzytelności banków hipotecznych zabezpieczone hipotekami lub gwarancją określonych instytucji (m.in. Skarb Państwa i NBP). Emitent listów - bank hipoteczny, zobowiązuje się wobec ich posiadacza do spełnienia określonego świadczenia pieniężnego - wypłaty odsetek i wykupienia samego listu w sposób i w terminach określonych w warunkach emisji.

Zasady emisji, zbywania, nabywania, wykupu i zabezpieczenia tego typu papierów wartościowych reguluje ustawa o listach zastawnych i bankach hipotecznych (z 29 sierpnia 1997 r.). Listy zastawne mogą być emitowane wyłącznie przez banki hipoteczne. List zastawny może być papierem wartościowym imiennym bądź na okaziciela

KREDYT BANKOWY A POŻYCZKA