prognozowanie.doc

Praca pochodzi z serwisu www.e-sciagi.pl <<<>>> Zacznij zarabiać http://partner.e-sciagi.pl

Funkcja trendu i prognozowanie

Liniowa funkcja trendu:

gdzie:

yt – zmienna zależna

t – zmienna czasowa (t=1, 2, …,T)

a0, a1 – parametry strukturalne

et – składnik losowy

Aby oszacować prognozy yt w przypadku funkcji trendu należy:

1.         Oszacować ŷt z użyciem MNK (ta sama procedura, co w analizie regresji).

2.        Mając funkcję ŷt należy obliczyć przewidywane wartości zmiennej zależnej dla wybranego momentu w przyszłości czyli ŷt*.

3.         Oszacować błąd predykcji dla każdego prognozowanego momentu oddzielnie:

gdzie:

Interpretacja: informuje o ile oszacowana wartość zmiennej prognozowanej ŷt* średnio odchyla się od rzeczywistej wartości zmiennej prognozowanej yt*.

4.         Przedział ufności dla każdej prognozy yt :

,  

ta odczytane dla a oraz T-(k+1) stopni swobody

Interpretacja: Na poziomie ufności 1-a rzeczywista wartość zmiennej prognozowanej yt* w okresie t* mieści się w przedziale...(itd).

5.         Kiedy już znamy prawdziwe wartości ŷt* (tzn. minął moment, na który prognozy były wyznaczone) można oszacować średniokwadratowy błąd prognozy:

gdzie:

bezwzględny błąd prognozy

Interpretacja: Sy* informuje, że wyznaczając prognozy dla całego horyzontu prognozowanego średnio myliliśmy się o  Sy* % (uwaga! błędu otrzymanego za wzoru na Sy* nie należy przeliczać na %, ponieważ jest on już dany jako wartość procentowa).

1