ekonometriaMR.pdf

Ekonometria

Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej

Mikołaj Rybaczuk

Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej

Katedra Informatyki Gospodarczej i Logistyki

MATERIAŁY DO WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ

Z EKONOMETRII

Białystok 2003

Ekonometria

Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej

Definicja

Ekonometria jest nauką o metodach badania ilościowych

prawidłowości występujących w zjawiskach ekonomicznych

za pomocą aparatu matematyczno-statystycznego. Stara się

znaleźć ilościowe relacje, w jakich zmiana jednych wielkości

(odgrywających rolę przyczyn) prowadzi do zmiany innych

wielkości (skutków) przy jednoczesnym wyeliminowaniu

wpływu na skutki innych, ubocznych, czynników.

Warunki wstępne, które muszą być spełnione, by prawidło-

wości ekonomiczne mogły być przedmiotem analizy ekono-

metrycznej:

a) prawidłowość ekonomiczna musi być stała w czasie lub

ulegać nieznacznym i powolnym zmianom,

b) wszystkie zjawiska uwzględniane w analizie ekonome-

trycznej muszą być mierzalne,

c) musi istnieć grupa czynników, których wpływ na badane

zjawiska jest dominujący. Celem analizy jest szczegółowe

wyodrębnienie wpływu każdego spośród czynników domi-

nujących, podczas gdy wpływ czynników ubocznych

(przypadkowych) jest ujmowany sumarycznie i interesuje

nas jedynie rząd wielkości tego wpływu,

d) dostępne są dane statystyczne dotyczące kształtowania się

wyróżnionych czynników. Badania ekonometryczne opie-

rają się zasadniczo na dwóch rodzajach danych:

- szeregach czasowych wartości poszczególnych zmien-

nych;

- danych przekrojowych (ilustrujących kształtowanie się

pewnych zmiennych u różnych jednostek interesującej

nas zbiorowości w tym samym momencie czasu).

Ekonometria

Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej

Model ekonometryczny

Model ekonometryczny jest to konstrukcja formalna, która za

pomocą jednego równania lub układu równań przedstawia

zasadnicze powiązania występujące pomiędzy rozpatrywany-

mi zjawiskami ekonomicznymi.

Model ekonometryczny powinien uwzględniać jedynie te

związki między rozpatrywanymi zjawiskami, które są trwałe,

i w których siła oddziaływania jednego zjawiska na drugie jest

duża.

Model ekonometryczny przedstawia za pomocą równań

zależności występujące pomiędzy zmiennymi.

Y= f (X 1 ,X 2 ,...,X k ,

Zmienna endogeniczna (Y) – zmienna bieżąca lub opóźniona,

która jest wyjaśniana przez model.

Zmienne objaśniające (X 1 ,X 2 ,...,X k ) – zmienne (mierzalne lub

niemierzalne), które w modelu występują jako zmienne, za

pomocą których wyjaśnić chcemy prawidłowości w zakresie

kształtowania się zmiennej endogenicznej.

Zmienne egzogeniczne – zmienne, które występują w modelu

dla przedstawienia mechanizmu wahań określonej zmiennej

endogenicznej, jednak same nie są wyjaśniane przez model

ekonometryczny.

f – symbol oznaczający postać analityczną funkcji.

Składnik losowy

jest zmienną losową. Na ogół zakłada się, że

), gdyż od jej war-

tości zależy dokładność wnioskowania na podstawie modelu.

)=0. Istotne jest poznanie wariancji D 2 (

– łączny efekt oddziaływania na zmienną

endogeniczną tych wszystkich czynników, które nie zostały

uwzględnione jako zmienne objaśniające w modelu.

Ekonometria

Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej

W modelach ekonometrycznych występują dwa rodzaje para-

metrów:

– parametry strukturalne modelu – zależy od nich wartość

funkcji f ;

– parametry rozkładu składnika losowego

modelu.

Etapy budowy modelu

1. Sprecyzowanie zakresu badania

– prawidłowy dobór zmiennych endogenicznych i objaśnia-

jących,

Trzy sposoby podejścia:

a) opieramy się na istniejącej teorii ekonomicznej;

b) gdy teoria nie jest dostatecznie rozwinięta i szczegóło-

wa – wychodzimy od materiału empirycznego. Szuka-

my zmiennych, które są skorelowane ze zmiennymi

endogenicznymi i są podstawy do przypuszczeń, że

pozostają one ze zmiennymi endogenicznymi w związ-

ku przyczynowo-skutkowym;

c) gdy teoria nie wskazuje na zmienne, które odgrywają

rolę przyczyn w stosunku do zmiennych endogenicz-

nych – jako zmienne objaśniające wybiera się te, które

silnie korelują ze zmiennymi endogenicznymi,

– wybór analitycznej postaci równań modelu.

2. Zebranie danych statystycznych (w postaci szeregów czaso-

wych i danych przekrojowych ), na podstawie których można

będzie oszacować parametry strukturalne modelu i parame-

try składnika losowego. Problem danych niedostępnych.

3. Estymacja parametrów modelu.

4. Weryfikacja modelu – ocena sensowności parametrów

strukturalnych i ocena, czy model z dostateczną dokładnoś-

cią opisuje wahania zmiennych endogenicznych.

5. Praktyczne wykorzystanie modelu – ocena prawidłowości

ilościowych w przeszłości lub wnioskowanie w przyszłość

(predykcja).

Ekonometria

Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej

Klasyfikacja modeli ekonometrycznych

Z punktu widzenia walorów poznawczych:

1) modele przyczynowo-opisowe – między zmienną endoge-

niczną a zmiennymi objaśniającymi (przyczynami) każdego

równania zachodzą związki przyczynowo-skutkowe (np. Y

– dochód narodowy, X – zatrudnienie w sferze produkcji

materialnej),

2) modele symptomatyczne – równania (ewentualnie niektóre

z nich) nie mają interpretacji przyczynowo-skutkowej, rolę

zmiennych objaśniających odgrywają zmienne silnie skore-

lowane ze zmiennymi endogenicznymi (np. Y – dochód

narodowy, X – liczba ludności w wieku produkcyjnym),

3) modele tendencji rozwojowych – opisują wahania zmien-

nych endogenicznych w czasie z wyróżnieniem takich

elementów jak trend, wahania periodyczne i przypadkowe.

Ze względu na czynnik czasu:

1) modele statyczne – zmienne występują bez opóźnień czaso-

wych (wszystkie odnoszą się do tego samego okresu lub

momentu czasu), w zbiorze zmiennych objaśniających nie

występuje zmienna czasowa t ,

2) modele dynamiczne – pokazują rozwój zmiennych endoge-

nicznych w czasie (model trendu, model autoregresyjny).

Ze względu na złożone powiązania między zmiennymi endo-

genicznymi modelu:

1) modele proste,

2) modele rekurencyjne,

3) modele o równaniach współzależnych.

Ze względu na postać analityczną modelu:

1) modele liniowe,

2) modele nieliniowe.

Plik z chomika:

Inne pliki z tego folderu:

Inne foldery tego chomika: