ekonometriaMR[1].pdf
(
386 KB
)
Pobierz
EKONOMETRIA
Ekonometria
Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej
Mikołaj Rybaczuk
Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej
Katedra Informatyki Gospodarczej i Logistyki
MATERIAŁY DO WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ
Z EKONOMETRII
Białystok 2003
Ekonometria
Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej
Definicja
Ekonometria jest nauką o metodach badania ilościowych
prawidłowości występujących w zjawiskach ekonomicznych
za pomocą aparatu matematyczno-statystycznego. Stara się
znaleźć ilościowe relacje, w jakich zmiana jednych wielkości
(odgrywających rolę przyczyn) prowadzi do zmiany innych
wielkości (skutków) przy jednoczesnym wyeliminowaniu
wpływu na skutki innych, ubocznych, czynników.
Warunki wstępne, które muszą być spełnione, by prawidło-
wości ekonomiczne mogły być przedmiotem analizy ekono-
metrycznej:
a)
prawidłowość ekonomiczna musi być stała w czasie lub
ulegać nieznacznym i powolnym zmianom,
b)
wszystkie zjawiska uwzględniane w analizie ekonome-
trycznej muszą być mierzalne,
c)
musi istnieć grupa czynników, których wpływ na badane
zjawiska jest dominujący. Celem analizy jest szczegółowe
wyodrębnienie wpływu każdego spośród czynników domi-
nujących, podczas gdy wpływ czynników ubocznych
(przypadkowych) jest ujmowany sumarycznie i interesuje
nas jedynie rząd wielkości tego wpływu,
d)
dostępne są dane statystyczne dotyczące kształtowania się
wyróżnionych czynników. Badania ekonometryczne opie-
rają się zasadniczo na dwóch rodzajach danych:
-
szeregach czasowych wartości poszczególnych zmien-
nych;
-
danych przekrojowych (ilustrujących kształtowanie się
pewnych zmiennych u różnych jednostek interesującej
nas zbiorowości w tym samym momencie czasu).
2
Ekonometria
Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej
Model ekonometryczny
Model ekonometryczny jest to konstrukcja formalna, która za
pomocą jednego równania lub układu równań przedstawia
zasadnicze powiązania występujące pomiędzy rozpatrywany-
mi zjawiskami ekonomicznymi.
Model ekonometryczny powinien uwzględniać jedynie te
związki między rozpatrywanymi zjawiskami, które są trwałe,
i w których siła oddziaływania jednego zjawiska na drugie jest
duża.
Model ekonometryczny przedstawia za pomocą równań
zależności występujące pomiędzy zmiennymi.
Y=
f
(X
1
,X
2
,...,X
k
,
Zmienna endogeniczna
(Y) – zmienna bieżąca lub opóźniona,
która jest wyjaśniana przez model.
Zmienne objaśniające
(X
1
,X
2
,...,X
k
) – zmienne (mierzalne lub
niemierzalne), które w modelu występują jako zmienne, za
pomocą których wyjaśnić chcemy prawidłowości w zakresie
kształtowania się zmiennej endogenicznej.
Zmienne egzogeniczne
– zmienne, które występują w modelu
dla przedstawienia mechanizmu wahań określonej zmiennej
endogenicznej, jednak same nie są wyjaśniane przez model
ekonometryczny.
f
– symbol oznaczający postać analityczną funkcji.
Składnik losowy
Składnik losowy
jest zmienną losową. Na ogół zakłada się, że
), gdyż od jej war-
tości zależy dokładność wnioskowania na podstawie modelu.
)=0. Istotne jest poznanie wariancji D
2
(
3
– łączny efekt oddziaływania na zmienną
endogeniczną tych wszystkich czynników, które nie zostały
uwzględnione jako zmienne objaśniające w modelu.
E(
Ekonometria
Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej
W modelach ekonometrycznych występują dwa rodzaje para-
metrów:
–
parametry strukturalne modelu – zależy od nich wartość
funkcji
f
;
–
parametry rozkładu składnika losowego
modelu.
Etapy budowy modelu
1.
Sprecyzowanie zakresu badania
–
prawidłowy dobór zmiennych endogenicznych i objaśnia-
jących,
Trzy sposoby podejścia:
a)
opieramy się na istniejącej teorii ekonomicznej;
b)
gdy teoria nie jest dostatecznie rozwinięta i szczegóło-
wa – wychodzimy od materiału empirycznego. Szuka-
my zmiennych, które są skorelowane ze zmiennymi
endogenicznymi i są podstawy do przypuszczeń, że
pozostają one ze zmiennymi endogenicznymi w związ-
ku przyczynowo-skutkowym;
c)
gdy teoria nie wskazuje na zmienne, które odgrywają
rolę przyczyn w stosunku do zmiennych endogenicz-
nych – jako zmienne objaśniające wybiera się te, które
silnie korelują ze zmiennymi endogenicznymi,
–
wybór analitycznej postaci równań modelu.
2.
Zebranie danych statystycznych (w postaci
szeregów czaso-
wych i danych przekrojowych
), na podstawie których można
będzie oszacować parametry strukturalne modelu i parame-
try składnika losowego. Problem danych niedostępnych.
3.
Estymacja parametrów modelu.
4.
Weryfikacja modelu – ocena sensowności parametrów
strukturalnych i ocena, czy model z dostateczną dokładnoś-
cią opisuje wahania zmiennych endogenicznych.
5.
Praktyczne wykorzystanie modelu – ocena prawidłowości
ilościowych w przeszłości lub wnioskowanie w przyszłość
(predykcja).
4
Ekonometria
Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej
Klasyfikacja modeli ekonometrycznych
Z punktu widzenia walorów poznawczych:
1)
modele przyczynowo-opisowe – między zmienną endoge-
niczną a zmiennymi objaśniającymi (przyczynami) każdego
równania zachodzą związki przyczynowo-skutkowe (np. Y
– dochód narodowy, X – zatrudnienie w sferze produkcji
materialnej),
2)
modele symptomatyczne – równania (ewentualnie niektóre
z nich) nie mają interpretacji przyczynowo-skutkowej, rolę
zmiennych objaśniających odgrywają zmienne silnie skore-
lowane ze zmiennymi endogenicznymi (np. Y – dochód
narodowy, X – liczba ludności w wieku produkcyjnym),
3)
modele tendencji rozwojowych – opisują wahania zmien-
nych endogenicznych w czasie z wyróżnieniem takich
elementów jak trend, wahania periodyczne i przypadkowe.
Ze względu na czynnik czasu:
1)
modele statyczne – zmienne występują bez opóźnień czaso-
wych (wszystkie odnoszą się do tego samego okresu lub
momentu czasu), w zbiorze zmiennych objaśniających nie
występuje zmienna czasowa
t
,
2)
modele dynamiczne – pokazują rozwój zmiennych endoge-
nicznych w czasie (model trendu, model autoregresyjny).
Ze względu na złożone powiązania między zmiennymi endo-
genicznymi modelu:
1)
modele proste,
2)
modele rekurencyjne,
3)
modele o równaniach współzależnych.
Ze względu na postać analityczną modelu:
1)
modele liniowe,
2)
modele nieliniowe.
5
Plik z chomika:
kiero_lbn
Inne pliki z tego folderu:
ciekawostki_z_13_06_2009.zip
(3520 KB)
Analiza_i_Ekonomia.rar
(2175 KB)
016.doc
(39 KB)
16.doc
(76 KB)
2 Ewidencja materialow i towarow[1](1).pdf
(77 KB)
Inne foldery tego chomika:
ANGIELSKI FIRST
ekonomia 2rok 4 semestr
HISTORIA MYŚLI EKONOMICZNEJ
II ROK
MAKRO
Zgłoś jeśli
naruszono regulamin