Skorowidz rzeczowy
Akcje:
systemy transakcyjne, 149-157
transakcje, porównanie z towarami, 143-144
wybieranie, 143-144
Alfa (α), 51-52
filtrów wycinających, 107-108, 110-111
prostych średnich ruchomych (SMA), 52
wykładniczych średnich ruchomych (EMA), 51, 52-53, 56, 152
Amplituda, 21-22, 23
impetu, 59
kompensacja, 63-65,67
proporcjonalność do skali czasu, 25-27
Analiza:
harmoniczna,2
przeciwieństwo syntezy, 33
rynku, 1, 3-4, 17, 69-77
spektralna (patrz Spektralna analiza)
Antyaliasing w MESA, 79-80,91
Autoregresywna średnia ruchoma (ARMA), 84
Autoregresywny model, 83-84
Bernoulli, Daniel, 2
Biorytmy, 29
Błądzenie losowe, 6-7, 15. Patrz także Spacer Pijanego
ciągłość czasowa, 10-11
Błędne transakcje, unikanie, 93, 95, 99
Browna ruchy, 6
Burg, John, 3, 85-86
Ceny:
analiza za pomocą flag/chorągiewek, 39-41
współczynniki w impecie, 5
przewidywanie za pomocą impetu, 58-59
przewidywanie za pomocą MESA, 73
Chorągiewki, 38-41
Chwilowa Linia Trendu, vii, 105-116
i WMA, 111-112
obliczanie, 105-106, 113-115
opóźnienie, 106
oszacowanie trendu, 112-113
Ciągłość czasowa błądzenia losowego (CTRW), 10-11
Commodity Channel Index (CCI), 128-130
obliczanie, 128
optymalny okres, 128, 130
stosowanie, 128
Cooley, Jim, 3
Cosinusoidalne fale, 20-21
Cykle. Patrz także Rynkowe cykle
a fale sinusoidalne, 17-18
amplituda, 5, 21-22, 23
charakterystyka, 1, 4-5, 17-23
częstotliwość, 18-19, 22-23
definicja, 4, 18
Dominujące (Patrz Dominujące Cykle)
faza, 19-21, 23
gospodarcze, 4-5
jako model rynku, 17
kierunek zmian, 57
krótkoterminowe, 6, 35, 80, 85
lokalizacja pozycji, 94
okresy, 4, 18, 22-23, 83, 102
parametry, 18
podstawy, 25-41
proporcjonalność, 25-27
rezonans, 30-33
rys historyczny, 2-4,
siła, 21-22
superpozycja, 27-30
średnia szerokość, 35
wykresy odwrotne, 25
zastosowanie w transakcjach, 5-6, 15, 35-41, 80
zawijanie, 98
Cyklu Tryb:
identyfikacja, 135, 141
przewidywanie punktów zwrotnych, 93-94, 99, 104
stosowanie w transakcjach, 131-141
Częstotliwość, 18-19, 22-23
Nyquista, 45
Częstotliwości wycinanie, eliminowanie, 62, 106-109
Częstotliwości odpowiedź, obliczanie, 60-62
Dane liczbowe:
oddzielanie trendu, 81-82
próbkowanie, 45
wymagana ilość do analizy za pomocą FFT, 70, 77
wymagana ilość do analizy za pomocą MESA, 72, 73-74, 82-83, 92
wymagana ilość do testowania systemów transakcyjnych, 147-148, 157
Danych liczbowych gładzenie. Patrz Średnie ruchome
Decybele, 22
Dolnoprzepustowe filtry, 43
Dominujący Cykl, 94
a Chwilowa Linia Trendu, 105
obliczanie fazy, 95-98
określenie szerokości, 118
oznaczanie za pomocą RSI, 121-124, 130
szerokość w Trybie Trendu, 110
Dopasowane filtry, 54
Dyfuzji równanie, 9-10
Ehlera filtr, 55
Eliptyczne filtry, 80, 106-107, 111
Elliotta fal teoria, 29-30
Energia, zasada zachowania, 12-14
Fale. Patrz także Sinusoidalne fale
cosinusoidy, 20-21
LeadSine, 98, 102
piłokształtne, 29
przemieszczanie się, 32-33
stojące, 30-33
syntezowanie z funkcji podstawowych, 27-29
wydzielanie składników, 105-106
Fali równanie, 2
Faza, 19-21, 23
Cyklu Dominującego, obliczanie, 95-98
kierunek zmian, 102, 104
usuwanie niejasności, 98
wpływ na impet, 19, 66
wpływ na średnie ruchome, 19
w Trybie Trendu, 94, 104
Fazory, 18
a sinusoidy, 19-20
Fazowa prędkość, 44
Fazowe opóźnienie:
EMA, 56
SMA, 55
WMA, 56
Fazowe wyprzedzenie, przewidywanie zachowania rynku, 57, 94
Fazowy kąt, 19-20, 23
obliczanie, 98
Filtry:
antyaliasing, 91
dolnoprzepustowe, 43
dopasowywanie, 54
Ehlera, 55
eliptyczne, 80, 106-107, 111
górnoprzepustowe, 81
impetu, 60
KAMA, 55
krótka sprzedaż, 138-139
MAMA, 55
nieliniowe, 54-55
nieskończone oddziaływanie impulsu (IIR), 43-44, 51-53
oddzielające trend, 60, 81-82, 92
przyczynowe, 93
skończone oddziaływanie impulsu (Patrz Skończone oddziaływanie impulsu, filtry)
szerokość, przesunięcie, 60
ustawienie w MESA, 73, 83, 92
VIDYA, 55
wycinanie (Patrz Wycinające filtry)
Flagi, 38-41
Fourier, Jean-Baptiste-Joseph, 2
Fouriera serie, 29
Fouriera transformacja, 2
Fouriera szybkie transformacje (FFT), 3
liczba cykli w polu obserwacyjnym okienka, 69, 76
liczba wymaganych danych liczbowych, 70, 77
pomiar spektrum, 70-72
porównanie z MESA, 76, 82
wady, 69-72
zastosowanie do analizy rynku, 69, 76
Funkcje pierwotne, 18, 19
korzyści, 25, 41
nieharmoniczne, 29
syntezowanie fal złożonych, 27-29
Gauss, Carl Friedrich, 10
„Generalized Harmonic Analysis”, 3
Gospodarcze cykle, 4-5
Górnoprzepustowe filtry, 81
Głowy i ramion formacja, 34-36
Grupowa prędkość, 44
Grupowe opóźnienie, 44
definicja, 46
Harmoniczna analiza, 2
Hurst, j. M., 1
Impet, 57-67
amplituda, 59
definicja, 57
efekt relacji wzajemnej z fazą, 19, 66
kompensowanie amplitudy, 63-65, 67
obliczanie, 59-61
przeciwwskazania, 59
przewidywanie cen, 58-59
sinusoidy, 57-58
SMA, 65-66, 67
stosowanie w filtrach, 60
stosowanie w transakcjach, 58-59
Investors Business Daily, 143
Kanały, 33
obliczanie, 145-147
Kaufmana dostosowana średnia ruchoma (KAMA), filtr, 55
Kondratiewa cykl ekonomiczny, 5
Krótka sprzedaż, obniżanie strat, 138-139
Lane, George, 124
LeadSine fala, 98, 102
Maksymalna entropia, 3-4
Maksymalna entropia analizy spektralnej (MESA), vii, 79-92
antyaliasing, 79-80, 91
DLL, 88-89
działanie, 73, 76
i nieliniowe filtry, 55
korzyści, 73-75, 82
maksymalizowanie zysku, 138-140
niedostatki, 83
pomiar spektrum, 72-76, 89-91
porównanie z FFT, 76, 82
projektowanie systemów transakcyjnych, 143-147
przewidywanie cen, 73
przystosowanie standardowych wskaźników, 117-130
siła spektrum, 83, 84
stosowany algorytm, 83-91
testowanie, 147-149
ustawianie filtrów, 73, 83, 92
wymagana ilość danych liczbowych, 72, 73-74, 82-83, 92
MESA dostosowana średnia ruchoma (MAMA), filtr, 55
Model wszystkich słupków, 83-84
Nasdaq kontrakty futures, 136
Newton, Isaac, 2
Nieliniowe filtry, 54-55
Nierekursywne obliczenia, 51
Nieskończone oddziaływanie impulsu (IIR), filtry, 43-44, 51-53
Nyquista częstotliwość, 45
Obligacje, 136
Oddzielające trend filtry, 60, 81-82
równania, 92
Opóźnienie:
a filtry eliptyczne, 107
Chwilowej Linii Trendu, 106
i filtry wycinające, 108-111
minimalizowanie, 98, 137, 141
SMA, 44, 55, 106
...
dominik.piechowiak